您现在的位置:主页 > 文化建设 >

东方赢家保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告

文章来源:本站原创 发布时间:2021-10-24 点击数:

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方赢家保本混合  基金主代码 001317  交易代码 001317  前端交易代码 001317  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年6月12日  报告期末基金份额总额 527,894,279.79份  投资目标 运用保本策略,在有效控制投资风险的前提下,力求基金资产的长期、稳定增值。  投资策略 本基金运用CPPI固定比例投资组合保险机制,动态分配基金资产在风险资产和固定收益类资产上的投资比例。  业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金、非保本混合型基金,属于低风险水平的投资品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。  基金管理人 东方基金管理有限责任公司  基金托管人 中国民生银行股份有限公司  基金保证人 瀚华担保股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 15,638,112.48  2.本期利润 24,536,447.11  3.加权平均基金份额本期利润 0.0465  4.期末基金资产净值 571,772,314.39  5.期末基金份额净值 1.0831  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 4.49% 0.10% 0.90% 0.01% 3.59% 0.09%  注:本基金基金合同于2015年6月12日生效,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李仆(先生) 本基金基金经理、公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员 2015年6月12日 - 16年 16年证券从业经历,曾任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方臻馨债券型证券投资基金基金经理。  姚航(女士) 本基金基金经理 2015年6月12日 - 12年 中国人民大学工商管理硕士,12年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  王然(女士) 本基金基金经理 2015年7月16日 - 8年 北京交通大学产业经济学硕士,8年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理。  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方赢家保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 从债券投资角度来看,2016年三季度,宏观经济平稳,通胀持续下行。具体来看,产出稳中有升,固定资产投资止跌回稳,工业企业利润持续改善,通胀触顶回落。政策层面,央行时隔半年重启14天、28天逆回购,机构担心央行减少隔夜供给从而倒逼去杠杆,资金市场情绪紧张。 2016年三季度,债券收益率整体下行。7月,现券市场区间震荡,略有下行;8月,疲弱的信贷数据激发了市场的做多热情,超长端成交活跃;9月,债市相对平静,美联储、日央行按兵不动,缺乏新的催化剂,现券成交活跃,收益下行。 报告期内,本基金债券方面以持有中短久期信用债为主,并维持一定杠杆水平,获得稳定票息。 从股票市场投资角度来看,报告期内,人民币汇率小幅震荡,外围市场稳定;国内经济进入“L”型筑底阶段,在PPP政策发力和中报预期的带动下市场走出了一波短期行情。但临近4季度,美联储第二次加息预期再起,全球货币宽松已见尽头,流动性拐点或将出现。国内货币政策转向中性稳健,房地产调控密集出台,利空因素增多,改革在政治经济周期下正等待破冰。 第3季度,上证综指上涨2.56%,深成指上涨0.74%。根据wind的数据统计,报告期内,建筑建材、化工、通信、银行、服装轻工、钢铁有色涨幅居前,超过10%;非银、汽车、电子涨幅垫底。从涨幅居前的板块来看,市场风险偏好侧重于PPP领域,该领域涉及基建、环保、水务等多个层面,容量大、政策向好,是目前逻辑最为清晰、政策有支撑,同时能看到业绩的领域,我们预计在房地产限控政策频出的背景下,PPP仍是未来2-3个季度的机会所在。 报告期内,本基金在股票投资上延续了自下而上的选股思路,并更加侧重重仓股基本面研究和业绩跟踪,配置上提升了基建PPP领域和消费品(食品、医药等)的配置,另外,地产后周期、高景气化工品和次新股等板块也有参与。同时,积极参与新股网下申购,取得了一定的投资收益。 同时本基金在报告期内减持了部分涨幅较高、估值偏高以及存在重大不确定性的标的,从而降低了本基金净值大幅波动的风险。整体上看,本基金在报告期内的仓位相对稳定,配置较为均衡。 报告期内基金的业绩表现 2016年7月1日起至2016年9月30日,本基金净值增长率为4.49%,业绩比较基准收益率为0.90%,高于业绩比较基准3.59%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 35,609,108.18 3.93   其中:股票 35,609,108.18 3.93  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 848,434,700.66 93.59   其中:债券 848,434,700.66 93.59   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 3,732,977.36 0.41  8 其他资产 18,800,456.93 2.07  9 合计 906,577,243.13 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 31,222,053.17 5.46  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 2,477,492.14 0.43  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 85,562.87 0.01  K 房地产业 1,824,000.00 0.32  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 35,609,108.18 6.23   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600872 中炬高新 350,000 5,274,500.00 0.92  2 600519 贵州茅台 15,000 4,468,650.00 0.78  3 600298 安琪酵母 200,000 3,270,000.00 0.57  4 603866 桃李面包 75,000 3,171,000.00 0.55  5 600056 中国医药 130,000 2,528,500.00 0.44  6 600073 上海梅林 200,000 2,388,000.00 0.42  7 600068 葛洲坝 300,000 2,373,000.00 0.42  8 002236 大华股份 149,945 2,325,646.95 0.41  9 600309 万华化学 100,000 2,056,000.00 0.36  10 002271 东方雨虹 80,000 2,053,600.00 0.36   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 650,940.00 0.11  2 央行票据 - -  3 金融债券 60,234,000.00 10.53   其中:政策性金融债 60,234,000.00 10.53  4 企业债券 726,522,760.66 127.07  5 企业短期融资券 40,236,000.00 7.04  6 中期票据 20,791,000.00 3.64  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 848,434,700.66 148.39   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160210 16国开10 600,000 60,234,000.00 10.53  2 1480218 14永安国投债 400,000 43,656,000.00 7.64  3 136127 15中江01 400,000 40,348,000.00 7.06  4 1480483 14天门债 300,000 33,012,000.00 5.77  5 112298 15新证债 300,000 31,611,000.00 5.53   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 69,897.03  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 18,730,559.90  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 18,800,456.93   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 527,894,279.79  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 527,894,279.79   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方赢家保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方赢家保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年10月24日旺角wj.ⅴc开奖结果